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PD Dr. Mario Brandtner


Mario_neu
 Raum: 4.22
 Sprechzeit: 
Do. 10:00-11:30 Uhr
 Telefon: 03641 / 943124
 Fax: 03641 / 943122
 E-Mail:

Wissenschaftlicher Werdegang

08/1999-06/2001
Berufsausbildung zum Bankkaufmann, Deutsche Bank AG
10/2001-04/2006
Studium der Betriebswirtschaftslehre, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Schwerpunkte:
- Finanzierung, Banken und Risikomanagement
- Betriebswirtschaftliche Entscheidungsanalyse
- Wirtschafts- und Sozialstatistik
07/2001-03/2006
Deutsche Bank AG, Corprorate and Investment Bank, Firmenkunden Deutschland
04/2006-12/2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Forschung und Lehre,
Lehrstuhl für ABWL, insb. Finanzierung, Banken und Risikomanagement,
Friedrich-Schiller-Universität Jena
05/2010 Promotion zum Dr. rer. pol., Friedrich-Schiller-Universität Jena
Dissertation: Moderne Methoden der Risiko- und Präferenzmessung: Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen
01/2011-dato
Akademischer Rat
Lehrstuhl für ABWL, insb. Finanzierung, Banken und Risikomanagement,
Friedrich-Schiller-Universität Jena
07/2016 Habilitation zum Dr. rer. pol. habil., Venia Legendi für Betriebswirtschaftslehre, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Habilitationsschrift: Decision making under risk with spectral risk measures - Concepts and applications in Financial Theory


Wissenschaftliche Beiträge

Monographie

  • Brandtner, M. (2012): Risikomessung mit kohärenten, spektralen und konvexen Risikomaßen - Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen, in: Schriften zur Quantitativen Betriebswirtschaftslehre, Band 27, Gabler Springer (zugl. Dissertation).

 Beiträge in referierten Zeitschriften

  • Kürsten W., Brandtner, M. (2009): Kohärente Risikomessung versus individuelle Akzeptanzmengen - Anmerkungen zum impliziten Risikoverständnis des "Conditional Value-at-Risk", in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 61 (6), S. 358-381.
  • Brandtner, M., D'Ecclesia, R.L. (2012): Editorial Special Topic "Financial Crisis", in: Review of Managerial Science, 6 (3), S. 203-205.
  • Brandtner, M. (2013): Conditional Value-at-Risk, spectral risk measures and (non-)diversification in portfolio selection problems - A comparison with mean-variance analysis, in: Journal of Banking and Finance, 37 (12), S. 5526-5537.
  • Brandtner, M., Kürsten, W. (2014): Solvency II, regulatory capital, and optimal reinsurance: How good are Conditional Value-at-Risk and spectral risk measures, in: Insurance: Mathematics and Economics, 59 (9), S. 156-167.
  • Brandtner, M., Kürsten, W. (2015): Decision making with Expected Shortfall and spectral risk measures: the problem of comparative risk aversion, in: Journal of Banking and Finance, 58, S. 268-280.
  • Brandtner, M. (2016): "Spectral Risk Measures: Properties and Limitations" Comment on Dowd, Cotter, and Sorwar, in: Journal of Financial Services Research, 49 (1), S. 121-131.
  • Brandtner, M. (2016): Spektrale Risikomaße: Konzeption, betriebswirtschaftliche Anwendungen und Fallstricke, in: Management Review Quarterly, 66 (2), S. 75-115.
  • Brandtner, M., Kürsten, W. (2017): Consistent modeling of risk-averse behavior with spectral risk measures: Wächter/Mazzoni revisited, in: European Journal of Operational Research, 259 (1), S. 394-399.
  • Brandtner, M., Kürsten, W., Rischau, R. (2017): Entropic risk measures and portfolio selection: coherence vs. convexity, in: European Journal of Operational Research (in press).

Arbeitspapiere

  • Brandtner, M.: Expected Shortfall, spectral risk measures, and the aggravating effect of background risk, or: risk vulnerability and the problem of subadditivity, revise and resubmit (Journal of Banking and Finance).
  • Brandtner, M.: Spectral Risk Measures, Expected Utility Theory, and the (Non-)Duality of Risk and Risk Aversion, Working Paper.

Wissenschaftliche Vorträge

    • Moderne Methoden der Risiko- und Präferenzmessung: Konzeption und finanzwirtschaftliche Anwendungen, Doktorandenkolloquium im Rahmen der 14. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF), 27.09.2008, Dresden.
    • Kohärente Risiko- und Präferenzmessung: Eine Systematisierung und Problematisierung aus entscheidungstheoretischer Perspektive, Doktorandenseminar des HypoVereinsbank-UniCredit Group-Stiftungsfonds in memoriam Giovanna Crivelli zur Förderung bankwissenschaftlicher Nachwuchskräfte, 21.04.2008, Jena.
    • Kohärente Risiko- versus Präferenzmessung: Eine Systematisierung und Problematisierung aus entscheidungstheoretischer Perspektive, 11. Passauer Finanzwerkstatt, 18.07.2008, Passau.
    • Zum Diversifikationsverständnis im Kontext kohärenter Risiko- und Präferenzmessung, Doktorandenseminar des HypoVereinsbank-UniCredit Group-Stiftungsfonds in memoriam Giovanna Crivelli zur Förderung bankwissenschaftlicher Nachwuchskräfte, 18.10.2008, Potsdam.
    • Konvexe Risikomaße: Konstruktion, implizites Risikoverständnis und finanzierungstheoretische Anwendungen, Doktorandenseminar des HypoVereinsbank-UniCredit Group-Stiftungsfonds in memoriam Giovanna Crivelli zur Förderung bankwissenschaftlicher Nachwuchskräfte, 24.04.2009, Rostock.
    • Coherent Risk Measures and Individual Acceptance Sets: Is Conditional Value-at-Risk Good Enough to Replace Value-at-Risk?, 45th Meeting of the Euro Working Group on Financial Modelling, 16.10.2009, Chania, Griechenland.
    • Zur experimentellen Bestimmung spektraler Risikomaße, Doktorandenseminar des HypoVereinsbank-UniCredit Group-Stiftungsfonds in memoriam Giovanna Crivelli zur Förderung bankwissenschaftlicher Nachwuchskräfte, 06.11.2009, Dresden.
    • Portfolio Selection unter Verwendung spektraler Risikomaße anstelle der Varianz: Eine kritische Analyse, Doktorandenseminar des HypoVereinsbank-UniCredit Group-Stiftungsfonds in memoriam Giovanna Crivelli zur Förderung bankwissenschaftlicher Nachwuchskräfte, 16.04.2010, Halle.
    • Portfolio Selection With Spectral Risk Measures - A Really Good Choice?, 17. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF), 09.10.2010, Hamburg.
    • Optimale (Re-)Insurance Contracts under Spectral Risk Measures: Some Clarifications, Doktorandenseminar des HypoVereinsbank UniCredit Group-Stiftungsfonds in memoriam Giovanna Crivelli zur Förderung bankwissenschaftlicher Nachwuchskräfte, 16.10.2010, Freiberg.
    • Portfolio Selection With Spectral Risk Measures - A Really Good Choice? Workshop "Finance and Risk" Wien-Regensburg-Jena, 24.10.2010, Jena.
    • Optimale (Re-)Insurance Contracts With Spectral Risk Measures: Some Clarifications, Jahrestagung 2011 des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft e.V., 17.03.2011, Berlin.
    • Portfolio Selection With Spectral Risk Measures - A Really Good Choice?, 10. Kölner Finanzmarktkolloquium, 08.04.2011, Köln.
    • Portfolio Selection With Spectral Risk Measures - A Really Good Choice?, 5th Workshop Financial Markets & Risk, 14.04.2011, Innsbruck/Obergurgl, Österreich.
    • Portfolio Selection With Spectral Risk Measures - A Really Good Choice?, Financial Management Association 2011 European Conference, 09.06.2011, Porto, Portugal.
    • Portfolio Selection With Spectral Risk Measures - A Really Good Choice?, 3rd Annual Conference of the Graduate School "Global Financial Markets", 16.06.2011, Jena.
    • Portfolio Selection With Spectral Risk Measures - A Really Good Choice?, 73. Wissenschaftliche Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V., 17.06.2011, Kaiserslautern.
    • Portfolio Selection With Spectral Risk Measures - A Really Good Choice?, IFABS 2011 International Conference on Financial Intermediation, Competition and Risk, 01.07.2011, Rom, Italien.
    • Portfolio Selection With Spectral Risk Measures - A Really Good Choice?, Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2011, 06.09.2011, Frankfurt/Main.
    • On the (Mis)Use of Conditional Value-at-Risk and Spectral Risk Measures for Portfolio Selection - A Comparison with Mean-Variance Analysis, 12th Symposium on Banking, Finance and Insurance, 15.12.2011, Karlsruhe.
    • On the (Mis)Use of Conditional Value-at-Risk and Spectral Risk Measures for Portfolio Selection - A Comparison with Mean-Variance Analysis, Campus for Finance Research Conference 2012, 11.01.2012, Vallendar.
    • On the (Mis)Use of Conditional Value-at-Risk and Spectral Risk Measures for Portfolio Selection - A Comparison with Mean-Variance Analysis, 15th SGF Conference 2012, 30.03.2012, Zürich, Schweiz.
    • On the (Mis)Use of Conditional Value-at-Risk and Spectral Risk Measures for Portfolio Selection - A Comparison with Mean-Variance Analysis, 22nd Annual Derivatives Securities and Risk Management Conference, 30.03.2012, Arlington, USA.
    • On the (Mis)Use of Conditional Value-at-Risk and Spectral Risk Measures for Portfolio Selection - A Comparison with Mean-Variance Analysis, 29th Spring International Conference of the French Finance Association, 15.05.2012, Strasbourg, Frankreich.
    • On the (Mis)Use of Conditional Value-at-Risk and Spectral Risk Measures for Portfolio Selection - A Comparison with Mean-Variance Analysis, 2nd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 08.06.2012, London, Großbritannien.
    • On the (Mis)Use of Conditional Value-at-Risk and Spectral Risk Measures for Portfolio Selection - A Comparison with Mean-Variance Analysis, International Risk Management Conference 2012, 18.06.2012, Rom, Italien.
    • On the (Mis)Use of Conditional Value-at-Risk and Spectral Risk Measures for Portfolio Selection - A Comparison with Mean-Variance Analysis, 19th Annual Conference of the Multinational Finance Society, 25.06.2012, Krakau, Polen.
    • Conditional Value at-Risk, Spectral Risk Measures and (Non)-Diversification in Portfolio Selection Problems - A Comparison with Mean-Variance Analysis, 5th European Risk Conference, 14.09.2012, Luxemburg, Luxemburg.
    • Beyond Conditional Value-at-Risk: Optimal Reinsurance with Spectral Risk Measures, 19. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF), 05.10.2012, Hannover.
    • Beyond Conditional Value-at-Risk: Optimal Reinsurance with Spectral Risk Measures, 17th SGF Conference 2015, 11.04.2014, Zürich, Schweiz.
    • Spectral risk measures, expected utility theory, and the (non-)duality of risk and risk aversion, 76. Wissenschaftliche Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V., 13.06.2014, Leipzig.
    • Comparative risk aversion of spectral risk measures, 76. Wissenschaftliche Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V., 13.06.2014, Leipzig.
    • Decision-Making with Conditional Value-at-Risk and Spectral Risk Measures: The Problem of Comparative Risk Aversion, European Financial Management Annual Conference 2014, 26.06.2014, Rom, Italien.
    • Decision-Making with Conditional Value-at-Risk and Spectral Risk Measures: The Problem of Comparative Risk Aversion, 21th Annual Conference of the Multinational Finance Society, 30.06.2014, Prag, Tschechische Republik.
    • Decision-Making with Conditional Value-at-Risk and Spectral Risk Measures: The Problem of Comparative Risk Aversion, 17. Passauer Finanzwerkstatt, 18.07.2014, Passau.
    • Decision-Making with Conditional Value-at-Risk and Spectral Risk Measures: The Problem of Comparative Risk Aversion, Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2014, 09.09.2014, Hamburg.
    • Spectral risk measures, risk vulnerability, and the aggravating effect of background risk, or: the problem of subadditivity, 78. Wissenschaftliche Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V., 19.05.2016, München.
    • Expected Shortfall, spectral risk measures, and the aggravating effect of background risk, or: risk vulnerability and the problem of subadditivity, 19. Passauer Finanzwerkstatt, 22.07.2016, Passau.

      Referee-Tätigkeiten

      • Die Betriebswirtschaft
      • Emerging Markets Finance and Trade
      • European Journal of Finance
      • European Journal of Operational Research
      • Industrie Management
      • International Journal of Production Research
      • Journal für Betriebswirtschaft
      • Journal of Banking and Finance
      • Journal of Business Economics
      • Journal of Financial Markets and Portfolio Management
      • Journal of Financial Services Research
      • Operational Research: An International Journal
      • Review of Managerial Science
      • Schmalenbach Business Review
      • Campus for Finance Research Conference 2011, 2012, 2013
      • 19. Jahrestagung der DGF
      • SGF Conference 2014, 2015, 2016

      Auszeichnungen und Nominierungen

      • Examenspreis der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena 2007.
      • Promotionspreis der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena 2011.
      • Nominierung Best Paper Award Financial Management Association 2011 European Conference.
      • Travel Grant des US-amerikanischen Einlagensicherungsfonds FDIC 2012.